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判斷題由于期權(quán)的Vega為正，所以只要波動(dòng)率增加期權(quán)的價(jià)格肯定會(huì)上漲。

參考答案：錯(cuò)

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1.判斷題外幣資產(chǎn)投資或負(fù)債的匯率風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)為外幣資產(chǎn)增值或外幣負(fù)債規(guī)模減小的風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：錯(cuò)

2.判斷題美元匯率的變動(dòng)會(huì)影響大宗商品的價(jià)格。

參考答案：對

3.多項(xiàng)選擇題用于管理期權(quán)組合市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)包括（）

A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
E.Rho

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4.多項(xiàng)選擇題分散化投資對于風(fēng)險(xiǎn)管理的意義在于（）

A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)
B.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差

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5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化較大時(shí)，僅使用Delta度量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對期權(quán)價(jià)格的影響會(huì)產(chǎn)生較大的估計(jì)誤差，此時(shí)需要引入另一個(gè)希臘字母（）

A.Vega
B.Vomma
C.Gamma
D.Theta

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