A.能構造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風險
D.能讓公司高層領導簡單直觀地理解
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A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關聯(lián)交易
A.VaR值應為-101.5
B.VaR值應為101.5
C.VaR值應為103
D.VaR值應為-102.5
A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權VaR中，1年前某個交易日的損益數(shù)據相較于10日前某交易日損益數(shù)據對VaR值影響更小
A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨
A.對風險發(fā)生概率與風險暴露有更詳盡的描述
B.對風險分析的可視性更強
C.對風險發(fā)生概率大但風險暴露小與風險發(fā)生概率小但是風險暴露較大這兩類進行區(qū)別
D.對風險數(shù)據通過二維矩陣進行測評，更加精確
最新試題
哪些是投資意向書中的重要條款？（）
上市公司可以向證券交易所申請其上市交易股票的停牌或者復牌，但不得濫用停牌或者復牌損害投資者的合法權益。
美國聯(lián)邦政府喜歡提前通知可能的并購交易，因為：（）
如果賣方（或其投資銀行）接觸100位潛在買家，收到的合理收購報價的可能數(shù)量是多少？（）
并購交易中的每股收益（EPS）稀釋是多少？（）
私募股權在并購交易中使用低杠桿（較少債務），以提高股本回報率并減少其損失敞口。
制藥公司A想收購制藥公司B。A和B無法就B公司正在研發(fā)的藥物（Pharma XYZ）的盈利前景達成一致。制藥公司A決定如果藥物在三年內取得成功將向制藥公司B的股東提供額外的1億美元的報酬。這種支付是或有價值權利（CVR）的一個例子。
創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）?！兑?guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。
意向書的目的是（）
賣方已就第三方專利侵權提起訴訟，訴訟金額為1億美元。各種法律專家總結說，在三年后訴訟成功的機會達到40％。如果合并后的公司有12％的資本成本，買方應在交易結束時（即第0年）向賣方提供的最高補償是多少？（）