判斷題在海外成熟市場，可轉債套利的基本思路是“做空可轉債，做多對應股票”。

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4.多項選擇題橋水聯(lián)合基金B(yǎng)ridgewater實現(xiàn)風險平價的理念，構建最優(yōu)組合通常需要以下（）幾個步驟。

A.通過使用杠桿降低使每個資產(chǎn)都擁有相近的預期收益和風險
B.借款購買更多的低風險/低收益資產(chǎn)，如債券
C.通過去杠桿化降低高風險/高收益的投資品種（如股票）
D.從以上的投資收益流中選出投資組合，使其在任何經(jīng)濟環(huán)境下都不會與預期收益出現(xiàn)偏差

5.多項選擇題從CreditMetrics模型技術框架看，該模型主要包括如下（）幾個關鍵環(huán)節(jié)。

A.敞口或內(nèi)部頭寸
B.市場風險所導致的單個敞口價值波動
C.不同信貸資產(chǎn)彼此變化的相關性
D.信用事件所導致的單個敞口的價值波動