判斷題在滬深300股指期貨期現(xiàn)套利中,在建倉(cāng)時(shí),期貨與現(xiàn)貨的基差是15個(gè)指數(shù)點(diǎn)。對(duì)于1張期貨對(duì)應(yīng)的期現(xiàn)組合,不考慮交易成本,參與交割的套利收益是4500元。

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