單項選擇題壓力測試應該覆蓋的情景不包括：（）。
A.歷史情景
B.假設情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景
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1.單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應該透過下列何種方法來補強：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
2.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應該乘上哪一個系數(shù)：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
3.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
4.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
5.單項選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計銀行應該計提的風險資本時，應該納入的期權(quán)合約風險不包括：（）。
A.Delta風險
B.Gamma風險
C.Theta風險
D.Vega風險
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若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
題型：單項選擇題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題
支柱3所要求的披露風險領(lǐng)域不包括（）。
題型：單項選擇題