利率變動影響商業(yè)銀行凈值的因素有久期缺口的大小、銀行的規(guī)模以及利率變動的大小。?

?償還期對稱原理：減少資產(chǎn)項目和負債項目期限上的“摩擦”，減少流動性風(fēng)險。對稱系數(shù)K可以粗略估計銀行的資產(chǎn)和負債的償還期是否對稱。K＜1，說明資產(chǎn)的平均償還期比負債的平均償還期長，銀行可能在未來不得不倉促變賣長期資產(chǎn)以應(yīng)付短期的流動性需求，因此銀行應(yīng)該采取措施增加流動性資產(chǎn)的存量。?

商業(yè)銀行債務(wù)性資本包括（）

當(dāng)久期缺口為負時，利率上升，商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價值增加。

久期缺口越大，說明銀行的利率風(fēng)險的敞口程度越低。

商業(yè)銀行集貸者與借者雙重角色于一身，體現(xiàn)了其支付中介的職能。?

?與物價指數(shù)與掛鉤的存單屬于保值存款。

混業(yè)經(jīng)營的金融模式，不同機構(gòu)之間設(shè)立隔離，可以防止風(fēng)險的傳染。

利率敏感缺口分析管理模型，是一種動態(tài)的分析方法，不僅考慮了凈利的變化，而且考慮到銀行資產(chǎn)負債的市值會受利率變化的影響。

如果借款人的凈現(xiàn)金流量為正，說明借款人能夠償還貸款。