遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。