實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。