A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
D.離期權(quán)到期的期限
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A.交易員
B.銀行高級(jí)管理層
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A.期限分布
B.期限階段
C.期限階梯
D.期限結(jié)構(gòu)
A.AAA級(jí)的公司債券
B.政府債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.公司發(fā)行的浮動(dòng)票息債券
A.用等價(jià)數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來(lái)衡量
B.用等價(jià)數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來(lái)衡量
C.在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個(gè)價(jià)差
D.在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出
對(duì)于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個(gè)程序進(jìn)行？（）
Ⅰ、通過(guò)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格衡量組合價(jià)值；
Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變；
Ⅲ、取得市場(chǎng)價(jià)格重新衡量組合市場(chǎng)價(jià)值；
Ⅳ、記錄組合價(jià)值的差異；
Ⅴ、對(duì)所有市場(chǎng)價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場(chǎng)價(jià)值、記錄組合價(jià)值的差異。
A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
C.Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
D.Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
最新試題
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。