單項(xiàng)選擇題由于大多數(shù)天然氣消費(fèi)者不具有存儲(chǔ)它的能力,他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同,以每天一個(gè)特定數(shù)目的MMBT來(lái)接收天然氣。為了防止價(jià)格上漲,更關(guān)注一整個(gè)月平均價(jià)格的天然氣消費(fèi)者將使用下列哪項(xiàng)合約來(lái)對(duì)沖?()

A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)


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2.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)行權(quán)特征類別中哪一個(gè)是交易所交易的股權(quán)期權(quán)所采用的?()

A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)黃金金條的成本是每條1100美元時(shí),3個(gè)月的遠(yuǎn)期合約交易價(jià)格900美元,商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利的機(jī)會(huì)。要利用任何套利機(jī)會(huì),交易員可以執(zhí)行以下四個(gè)策略的哪一個(gè)?()

A.賣(mài)空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣(mài)空期貨合約
C.賣(mài)空實(shí)物黃金和期貨合約
D.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸

4.單項(xiàng)選擇題在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時(shí),風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在驗(yàn)證交易柜臺(tái)所使用的模型。該模型使用一個(gè)通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價(jià)模型模擬期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入?()

A.基于市場(chǎng)觀測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性

最新試題

美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

章程要求CEBS以一種開(kāi)放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見(jiàn)征詢,但對(duì)象不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果,機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理,巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果(輸出)類為:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí),監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外,還可以采取的手段不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題