單項(xiàng)選擇題

在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在驗(yàn)證交易柜臺(tái)所使用的模型。該模型使用一個(gè)通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價(jià)模型模擬期權(quán)價(jià)格動(dòng)態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場(chǎng)觀測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性

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