A.跨周期信用等級模型(TTC)
B.時點信用等級模型(PIT)
C.前瞻性信用等級模型
D.動態(tài)儲備信用等級模型
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A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48
A.不同交易對手之間的風險敞口可以進行凈額結算,以減少對各個交易對手的凈風險暴露。通常情況下傳統(tǒng)貸款業(yè)務中沒有凈額結算
B.違約風險暴露與違約概率可能是負相關的
C.抵押品的作用是為了減少抵押品價值下跌的風險
D.傳統(tǒng)的貸款和交易中抵押品的安排通常是靜態(tài)性質的
A.160萬歐元
B.16萬歐元
C.1萬6千歐元
D.1千6百歐元
A.會計標準的根本性改變會導致沒有信用評級的債券信用利差上升
B.監(jiān)管環(huán)境的變化會導致某一特殊債券的信用評級上升
C.經濟和預算環(huán)境的惡化會導致經過信用評級機構評級的債權的信用利差上升
D.信用評級下調引起的無風險利率長期變化會導致債券的信用利差上升
A.高公共債務水平
B.低通貨膨脹
C.高投資
D.低失業(yè)率
最新試題
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是:()。
在某些國家,監(jiān)管機構可以要求審計師以監(jiān)管機構名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作,但不包括: ()。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險,需要采用哪些工具來緩釋風險:()。
銀行高級管理層負責的項目不包括:()。
支柱3所要求的披露風險領域不包括()。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。
為了實施對利率風險的管理,巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合:()。
近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是:()。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: ()。
為了體現風險緩釋的效果,機構可以減少操作風險暴露以:()。