A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.清算風(fēng)險(xiǎn)
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A.沒有變化
B.VaR變大
C.VaR變小
D.VaR失效
A.15%
B.10%
C.8%
D.5%
A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險(xiǎn)
B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險(xiǎn)
C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險(xiǎn)
D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險(xiǎn)
A.實(shí)際大于Delta法結(jié)果
B.實(shí)際小于Delta法結(jié)果
C.實(shí)際等于Delta法結(jié)果
D.可能大于、可能小于
A.銀行應(yīng)包括此項(xiàng)收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險(xiǎn)事件實(shí)現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗砻鬟@個(gè)收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個(gè)事件為市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗遣惶潛p的事件，而是市場風(fēng)險(xiǎn)事件
最新試題
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
對于風(fēng)險(xiǎn)評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。