A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求
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A.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動(dòng)率越高、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
B.波動(dòng)率越高、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
C.波動(dòng)率越低、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
D.波動(dòng)率越低、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
A.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
B.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略
最新試題
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類(lèi)別分類(lèi)披露: （）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。