A.1個月、3個月或者6個月的LIBOR
B.1個月、6個月或者12個月的LIBOR
C.1周、1個月或者6個月的LIBOR
D.1個月、3個月或者9個月的LIBOR
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易過程中無須進行本金的交換
B.交易過程中無須進行利率的交換
C.交易過程中無須進行匯率的交換
D.交易過程中無須進行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個即期交易和一個遠期交易的組合
A.原始風險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風險
B.原始風險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風險
C.原始風險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風險
D.原始風險頭寸價格和對沖工具價格之間的關系發(fā)生變化引起的風險
VaR模型應用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務領域的風險水平
3.計算市場風險基本要求，交易業(yè)務中配置市場風險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
最新試題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結果（輸出）類為：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
美國監(jiān)管機構對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險，需要采用哪些工具來緩釋風險：（）。
在某些國家，監(jiān)管機構可以要求審計師以監(jiān)管機構名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。