A.模型包含有隨機解釋變量
B.樣本容量太小
C.含有滯后的被解釋變量
D.包含有虛擬變量的模型
E.非一階自回歸模型
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A.戈里瑟檢驗
B.懷特檢驗
C.回歸檢驗
D.DW檢驗
E.LM檢驗
A.高階線性自相關(guān)
B.一階非線性自相關(guān)
C.移動平均形式的自相關(guān)
D.正的一階線性自相關(guān)
E.負的一階線性自相關(guān)
A.OLS參數(shù)估計值仍是無偏的
B.OLS參數(shù)估計值不再具有最小方差性
C.隨機誤差項的方差一般會低估
D.模型的統(tǒng)計檢驗失效
E.區(qū)間估計和預(yù)測區(qū)間的精度降低
A.模型包含截距項
B.模型解釋變量不能包含被解釋變量的滯后項
C.樣本容量足夠大
D.解釋變量為隨機變量
A.使用DW檢驗有效
B.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于0
C.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于2
D.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于4
最新試題
給定顯著性水平及自由度,若計算得到的值超過臨界值,我們將接受零假設(shè)。
請簡述工具變量法的基本思想。
論述計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟政策制定中的作用和重要性。
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析。
當(dāng)一個變量對另一個變量的影響是正向的,我們稱之為什么?()
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟含義一樣。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。
當(dāng)一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時,我們稱之為什么?()
下列哪些是計量經(jīng)濟學(xué)的基本假設(shè)?()
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)()