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問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個市場上有利？
答案：
兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....
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問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：3個月的遠期匯率，并說明匯水情況。
答案：
英鎊升水，美元貼水。3個月遠期匯率為：
￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）...
￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）...
問答題
【案例分析題】假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元O．02l6美元。若合約到期日的現(xiàn)匯匯率為$0．850／￡，計算該公司的損益結果。
答案：
公司在期權市場盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。
