實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）