A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構(gòu)套利
E.跨商品套利
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A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
A.標準倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。