單項選擇題

商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗

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單項選擇題

下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應。

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ

單項選擇題

假設某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。

A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷

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