單項選擇題在客戶信用評級模型中,()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型


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1.單項選擇題在KMV的Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的()。

A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.期權(quán)費
D.初始股權(quán)投資

2.單項選擇題下列關(guān)于RiskCalc模型的說法,正確的是()。

A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

3.單項選擇題關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類,下列說法錯誤的是()。

A.中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)
B.對于專業(yè)貸款,債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體
C.對于專業(yè)貸款,債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù),除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨立償還債務(wù)的能力
D.對于專業(yè)貸款,合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)

4.單項選擇題若客戶尚未違約,在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為()。

A.表外項目已承諾未提取金額
B.表外項目已提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

5.單項選擇題下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法,正確的是()。

A.在某一時點,同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級
B.在某一時點,同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

最新試題

根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法高級法應(yīng)當(dāng)自行估計()等風(fēng)險因素。

題型:多項選擇題

對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時,企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量,表述錯誤的是()。

題型:不定項選擇

下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。

題型:多項選擇題

專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中,與市場有關(guān)的因素包括()。

題型:多項選擇題

交易對手信用風(fēng)險的來源包括()。

題型:不定項選擇

銀行必須對單一法人客戶進行擔(dān)保分析,這個所謂的“擔(dān)?!敝饕菫榱耍ǎ?/p>

題型:多項選擇題

下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時,判斷企業(yè)客戶是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。

題型:多項選擇題

以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量?()

題型:不定項選擇