表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數(shù)。
假設三種產品標準差相同,則下列投資組合中風險最低的是()。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
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A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
A.違反內部流程
B.人員因素
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
A.增加
B.降低
C.不變
D.負相關
A.信用風險
B.市場風險
C.聲譽風險
D.操作風險
A.盈利能力和流動性管理水平
B.盈利能力和風險管理水平
C.資本金規(guī)模和流動性管理水平
D.資本充足率水平和風險管理水平
最新試題
商業(yè)銀行資本可以用來()等。
下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?()
根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為()等類別。
下列商業(yè)銀行的風險事件中,應當歸屬于操作風險類別的有()。
關于商業(yè)銀行的風險管理策略,下列說法正確的是()。
在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,()被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
如果房地產市場發(fā)展過熱,一方面居民大量存款買房,另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款,這種情況下,當房地產市場嚴重下跌,大量個人住房貸款無法償還,房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括()。
通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率,得到匯率均值為1英鎊=1.64美元,匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布,則預期未來三個月中,英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于()美元之間。
下列關于正態(tài)分布曲線的描述正確的有()。
商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。