單項選擇題兩角套匯是在()交易中進行的。

A.即期外匯
B.遠期外匯
C.貨幣期貨
D.掉期外匯


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1.單項選擇題客戶和銀行簽訂外匯期權(quán)合同的最大風險損失是()。

A.現(xiàn)行市場匯率與協(xié)定匯率的差價
B.保險費
C.協(xié)定匯率與遠期匯率的差價
D.利率波動所遭受的損失

2.單項選擇題客戶只在合同到期日必須履行合同進行實際交割的外匯業(yè)務(wù)是()。

A.美式期權(quán)業(yè)務(wù)
B.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)
C.遠期外匯業(yè)務(wù)
D.擇期業(yè)務(wù)

3.單項選擇題外匯銀行報價,若報全價應(yīng)報出,若采取省略形式,則應(yīng)報出()。

A.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù),小數(shù)點后的2位數(shù)
B.小數(shù)點后的4位數(shù),小數(shù)點后的最后2位數(shù)
C.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù),小數(shù)點后的最后2位數(shù)
D.整數(shù)和小數(shù)點后的2位數(shù),小數(shù)點后的4位數(shù)

5.單項選擇題按交易的期限劃分,外匯市場可分為()。

A.傳統(tǒng)的外匯市場和衍生市場
B.即期外匯市場和遠期外匯市場
C.有形外匯市場和無形外匯市場
D.自由外匯市場和平行市場

最新試題

若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值,則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call,期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作?請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

題型:問答題

下列屬于基本經(jīng)濟因素的有()。

題型:多項選擇題

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

題型:判斷題

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為:USD1=CHF1.6020~1.6070(直接標價法),若3個月遠期美元p 400/600,則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1=CHF1.5620~1.5470。

題型:判斷題

國際外匯市場上,假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96,那么標價中的“9”代表()。

題型:單項選擇題

遠期外匯交易的交割日若在月底,而該日又正好是銀行的假日,則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。

題型:判斷題

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

題型:判斷題

在銀行同業(yè)交易中,“one dollar”表示()。

題型:單項選擇題

按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

題型:判斷題

假定某一時刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為:法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元,你會如何套匯?會獲得多少利潤?

題型:問答題