A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
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A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.貨幣資產(chǎn)期權(quán)
A.期權(quán)購入者
B.期權(quán)買賣雙方均要
C.期權(quán)買賣雙方均不
D.期權(quán)出售者
A.期權(quán)費(fèi)
B.協(xié)定價(jià)格
C.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.無限
A.紐約交易所
B.阿姆斯特丹交易所
C.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
D.悉尼期貨交易所
A.1998年10月
B.1998年12月
C.1999年3月
D.1999年7月
最新試題
投資者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利,并預(yù)期以后CFP公司的股利將以每年5%的水平增長(zhǎng)。已知CFP公司的每股市價(jià)為10元,投資者要求的股票收益率為10%,那么該公司對(duì)投資者來講,每股價(jià)值是()元。
技術(shù)分析建立在三大假設(shè)之上,它們是()。
在投資組合時(shí),應(yīng)盡量使證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于或者小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)市場(chǎng)利率下跌時(shí),債券可贖回性增加。
資產(chǎn)的相關(guān)度越高,資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)越大;或者說,選擇相關(guān)度小的資產(chǎn)組合,可降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)一債券期限為5年,面值1000元,每年支付80元利息,現(xiàn)市價(jià)1000元,求其必要收益率為()。
下面屬于貨幣市場(chǎng)的債券的有()。
經(jīng)濟(jì)周期指標(biāo)中屬于領(lǐng)先指標(biāo)的有()。
基金在運(yùn)作過程中產(chǎn)生的費(fèi)用支出就是基金費(fèi)用,下面屬于之的有()。
發(fā)行監(jiān)管制度分為()。