A.利率互換
B.國債期貨
C.信用違約互換
D.利率期權(quán)
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A.杠鈴策略
B.子彈策略
C.階梯策略
D.以上均不正確
A.信用風險
B.利率風險
C.流動性風險
D.以上三者都有
A.公募債券和私募債券
B.銀行間債券和交易所債券
C.利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品
D.以上說法均不正確
A.國債、公司債
B.央票、企業(yè)債
C.政策性金融債、中期票據(jù)
D.短融、企業(yè)債
A.從資產(chǎn)管理的角度,可以將客戶分級,從而滿足不同客戶的投資需求
B.從資產(chǎn)管理的角度,債券私募基金的投資人可以通過杠桿利用較少的資金進行更大規(guī)模的投資,從而擴大產(chǎn)品規(guī)模
C.券商將自營資金作為劣后端可以實現(xiàn)更高的收益率
D.券商將自營資金作為劣后端可以實現(xiàn)增加杠桿的效果
最新試題
債券轉(zhuǎn)托管可以是交易所和銀行間的轉(zhuǎn)化。
若某債券有以下各科目余額,進行轉(zhuǎn)托管時,需要轉(zhuǎn)走的科目包括()。
銀行間債券的登記結(jié)算機構(gòu)包括()。
全價交易債券的交易價格中不包含利息。
計算利息時交易所債券保留8位小數(shù),銀行間債券保留12位小數(shù)。
以下那些選項是計算債券利息所用到的年天數(shù)()。
目前銀行間債券的費用包括()。
銀行間債券T+1買入企業(yè)債,買入利息應包含至()。
所有債券買入是都帶有利息。
若當日發(fā)生買入或賣出時,債券計息憑證中的持倉數(shù)量應等于=T日債券數(shù)量余額+T日未交割的買入債券數(shù)量-T日未交割的賣出債券數(shù)量。