假設(shè)回歸模型中的隨機誤差項具有一階自回歸形式
。則ut的方差var（ut）為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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對于模型
，以ρ 表示et與et-1之間的線性相關(guān)系數(shù)（t=1，2，... ，n）。則下面明顯錯誤的是（）。
A.ρ=0.8，DW=0.4
B.ρ=－0.8，DW=－0.4
C.ρ=0，DW=2
D.ρ=1，DW=0
根據(jù)一個n=30的樣本估計
后計算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，dL＝1.35，dU＝1.49，則認為原模型（）。
A.不存在一階序列自相關(guān)
B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)
C.存在完全的正的一階自相關(guān)
D.存在完全的負的一階自相關(guān)
假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策由模型
描述（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格）。如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。
A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機解釋變量問題
A.0
B.1
C.1〈ρ〈0
D.0〈ρ〈1
對于原模型
，一階廣義差分模型是指（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象相關(guān)很遠，因此預測沒有任何意義。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。
對于定義關(guān)系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
論述計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟政策制定中的作用和重要性。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
下列哪些是處理內(nèi)生性問題的方法？ （）
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應用場景。
在t檢驗過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認為原假設(shè)不真。
計量經(jīng)濟學的實質(zhì)就是對經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析。