單項選擇題某零息債券面值100元，票面收益率10%，兩年后到期，當前市價95元，兩年期市場得率為15%，則該債劵的久期為（）。

A.1
B.2
C.0.15
D.1.1


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1.單項選擇題關(guān)于凸性說法不正確的有（）

A.由于存在凸性，債券價格隨著利率變化而變化的關(guān)系舊接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)
B.凸性的作用在于可以彌補債券價格計算誤差，更準確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度
C.凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應當選擇凸性更大的債券進行投資
D.凸性對于投資者是不利的，在其他情況相同時，投資者應當選擇凸性較小的債券進憲投資

2.單項選擇題關(guān)于債券投資面臨的購買力風險敘述正確的是（）

A.購買債券時面臨的價格高低
B.購買力風險與利率負相關(guān)
C.債券和其他固定收益證券，優(yōu)先股，不受購買力風險的影響
D.購買力風險即通貨膨脹的風險

3.單項選擇題優(yōu)先置產(chǎn)理論認為（）。

A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
C.流動溢價的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資

4.單項選擇題關(guān)于到期收益率計算方法和現(xiàn)實復利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實收益率來源于投資者自己對未來市場收益率的預期和再投資的計劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實際情況的復利收益率
B.在現(xiàn)實復利收益率的計算中，每位投資者對未來利率的預測與投資計劃等各不相同，所以很難得出市場普遍認可的結(jié)論
C.到期收益率計算簡便，易于進行比較，在交易與報價中可操作性較強
D.市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，到期收益率潛在的誤差較大