【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價(jià)差組合，即買(mǎi)人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價(jià)格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格8元，同時(shí)賣(mài)出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價(jià)格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格0．5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價(jià)格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問(wèn)題。若期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的A股票價(jià)格達(dá)到45元，則該投資者收益為（）元。