A.水平移動 B.斜率變動 C.流動性變化 D.曲度變化
下圖說明了收益率變動對基差的影響,期貨的票面利率為YO當前時刻收益為Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有()。
A.收益率等于Y1時,最便宜可交割債券為劵A A.收益率等于Y1時,最便宜可交割債券為劵B A.收益率在Y1和Y0之間時,最便宜可交割債券為劵A D.收益率超過Y2且仍然上漲時,基差擴大,基差交易的收益增加
A.假設市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán),則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán) B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元,投資者行權(quán),組合價值不足230萬元 C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權(quán),組合價值為其資產(chǎn)的市場價值 D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權(quán),組合價值為230萬元