A.歐元貶值,應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值,應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值,應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值,應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
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A.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場(chǎng)ETF
A.90/10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場(chǎng)條件約束下的資產(chǎn)配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營(yíng)套利者
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()