單項選擇題以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)是評估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)是使用歷史數(shù)據(jù)計算的
C.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場相同


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1.單項選擇題關(guān)于市場風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。

A.利率風(fēng)險指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性
B.購買力風(fēng)險指的是作為基金利潤主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購買力下降
C.基金不會追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動。
D.匯率風(fēng)險指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

2.單項選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險越低

3.單項選擇題以下關(guān)于事前風(fēng)險與事后風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
C.VaR是一個事前風(fēng)險指標(biāo)
D.VaR是一個事后風(fēng)險指標(biāo)