對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。