A.11200
B.8800
C.10700
D.8700
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A.1.5美元／盎司
B.2.5美元／盎司
C.1美元／盎司
D.0.5美元／盎司
A.買進該期貨合約的看漲期權
B.賣出該期貨合約的看漲期權
C.買進該期權合約的看跌期權
D.賣出該期權合約的看跌期權
A.開倉買入漲期權
B.開倉買入看跌期權
C.對沖平倉
D.要求行權
A.極度虛值期權的時間價值通常大于一般的虛值期權的時間價值
B.虛值期權的時間價值通常小于平值期權的時間價值
C.極度虛值期權的時間價值通常小于一般的虛值期權的時間價值
D.虛值期權的時間價值通常大于平值期權的時間價值
A.看跌期權的買方的最大損失是權利金
B.看跌期權的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權利金
C.當標的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利
D.當標的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利
最新試題
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪種方式最佳？（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時，可以用（）探頂。
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
賣出看跌期權有利于：（）。
下圖是（）的損益圖。
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高？（）
場外期權的標的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權的標的物一定是期貨合約。（）
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權？（）
下圖是（）的損益圖。