A.距到期日越近，歐式期權(quán)的時間價值越大
B.距到期日越近，美式期權(quán)的時間價值越大
C.理論上，在到期日，期權(quán)的時間價值最大
D.時間價值是指期權(quán)權(quán)利金超出內(nèi)涵價值的部分
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A.一個標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個看漲期權(quán)空頭的組合
C.一個標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個看跌期權(quán)空頭的組合
A.0
B.-32
C.76
D.-108
最新試題
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分，分為：（）。
下圖是（）的損益圖。
買進(jìn)執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
買進(jìn)執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價格為1980時，內(nèi)涵價值和時間價值各是多少？（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。