利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應遵循以下（）原則。

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

下面屬于熊市套利做法的是（）。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

以下選項屬于跨市套利的有（）。

套利者可選用的指令有（）。

跨市套利在操作中應特別注意的事項有（）。