A.單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場投資組合M的風(fēng)險溢價和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合M
D.組合的風(fēng)險溢價與市場組合的方差和頭走著典型風(fēng)險偏好成反比
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A.在計算波動率時，交易所非交易日也通常會被計算在內(nèi)
B.波動率基于投資價值對風(fēng)險因子在敏感程度的指標(biāo)
C.投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率標(biāo)準(zhǔn)
D.投資組合波動率計算時所取的單位時間不可以取每周
A.浮動利率債券
B.固定利率債券
C.零息債券
D.可轉(zhuǎn)債
A.公開市場一級交易商僅與投資者進(jìn)行債券交易
B.公開市場一級交易商不能參加二級市場交易
C.公開市場一級交易商是銀行間交易商協(xié)會確定的
D.公開市場一級交易商制度是為配合中國人民銀行貨幣政策目標(biāo)
A.決定最合適的資產(chǎn)配置點（資產(chǎn)配置）
B.評估單個資產(chǎn)對整個組合的風(fēng)險貢獻(xiàn)
C.描述單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場風(fēng)險之間的函數(shù)關(guān)系
D.決定資產(chǎn)最合理的預(yù)期收益率（定價）
A.提高組合的收益率
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.獲取更高的超額收益
D.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
最新試題
公開的市場指數(shù)包含交易成本，而基金在投資中也必定會有交易成本，也常常引起比較上的不公平。
以下選項中，不屬于基金管理人在估值業(yè)務(wù)中硬承擔(dān)的責(zé)任是（）。
以下金融機(jī)構(gòu)中，（）不可以申請RQFII試點資格。
現(xiàn)金比例變化法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變現(xiàn)金比例的百分比來對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。
關(guān)于零息債券，以下表述正確的是（）。
關(guān)于各類型大宗商品投資，以下表述錯誤的是（）。
已經(jīng)某公司2018年底的資產(chǎn)負(fù)債表顯示其流動資產(chǎn)為50萬，應(yīng)收賬款為10萬，流動負(fù)債為40萬，那么可以確定的該公司財務(wù)指標(biāo)是（）。
某基金管理公司旗下有一只債券型基金和一只按固定價格1.00元報價的貨幣市場基金。關(guān)于這兩只基金的會計核算處理，以下表述正確的是（）。
關(guān)于基金經(jīng)理在投資組合執(zhí)行的過程中需要完成的工作，以下表述錯誤的是（）。
在資本*市場中相信市場定價有效的投資者認(rèn)為（）。