A.股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值越大
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A.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值為0
D.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值為0
A.如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格不發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)采用空頭對(duì)敲策略
B.多頭對(duì)敲是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.空頭對(duì)敲是指賣(mài)出一只股票的看漲期權(quán)同時(shí)買(mǎi)進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
D.多頭對(duì)敲策略對(duì)于預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時(shí)買(mǎi)入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時(shí)賣(mài)出1股該股票的
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價(jià)格的購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.對(duì)于買(mǎi)入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈損益大于0
B.買(mǎi)入看跌期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
最新試題
若丙投資人購(gòu)買(mǎi)一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
甲投資人同時(shí)買(mǎi)入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。
若丙投資人購(gòu)買(mǎi)10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹(shù)模型填寫(xiě)下列股票期權(quán)的4期二叉樹(shù)表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹(shù)單位：元
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為62元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（）元。