單項選擇題下列做法中，屬于戰(zhàn)略資產配置的是（）。

A.某基金經理根據(jù)市場的短期波動，通過擇時調節(jié)其資產組合各類別資產之間的分配比例
B.某基金公司每季度召開基金經理會議，討論本季度各基金資產配置比例并做出相應資產權重配置調整的決定
C.某基金經理通過對組合中債券和股票類資產的長期預期收益率、長期風險水平和資產間的相關性進行比較，運用均值方差模型等優(yōu)化方法構建最優(yōu)組合
D.某基金經理根據(jù)當前地緣政治和中東局勢的變化對自己組合中軍工板塊的股票持倉進行調整


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2.單項選擇題下列關于另類投資的優(yōu)勢表述正確的是（）。

A.多數(shù)另類投資的流動性較高，所以杠桿率也偏高
B.多數(shù)另類投資信息透明度高，所以要加強監(jiān)管
C.由于多數(shù)另類投資的交易活躍度高，估值難度不大
D.多數(shù)另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關性較低，在多元化投資組合中加入另類投資產品，有可能得到比傳統(tǒng)股票和債券組合更高的收益和更低的波動性

3.單項選擇題最常用的風險價值估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，關于這三種方法的說法，正確的是（）。

A.歷史模擬法事先確定風險因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算
B.歷史模擬法通過風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程
C.歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法以風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值

4.單項選擇題下列關于不同類型證券的現(xiàn)金流量權與投票權，表述正確的是（）。

A.普通股按持股比例投票
B.債券的投票權次于普通股
C.優(yōu)先股有優(yōu)先投票權
D.投票權與現(xiàn)金流量權保持一致

5.單項選擇題關于投資組合管理的執(zhí)行步驟，以下表述錯誤的是（）。

A.當投資者的自身情況相比平時發(fā)生了變化，投資經理有可能會調整資產配置以適應該變化
B.投資經理有時會特意讓投資組合的實際資產配置臨時偏離其戰(zhàn)略資產配置
C.投資執(zhí)行是指確定并量化投資者的投資目標和投資限制，制定投資政策說明書，形成資本*市場預期，建立戰(zhàn)略資產配置
D.在進行投資決策時，投資經理會進行投資組合優(yōu)化