單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)的彈性總是（）。

A.>1
B.<1
C.<0
D.無(wú)限
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)百分率與股價(jià)變動(dòng)百分率的比值叫（）。

A.期權(quán)彈性
B.期權(quán)的δ
C.期權(quán)的θ
D.期權(quán)的γ
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)的美元價(jià)值變動(dòng)總是（）。

A.低于股價(jià)變動(dòng)
B.高于股價(jià)變動(dòng)
C.與股價(jià)變勸負(fù)相關(guān)
D.b和c
E.a和c

3.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的套期保值率總是（）。

A.等于1
B.大于1
C.介于0~1之間
D.介于-1~0之間
E.沒(méi)有限值

4.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的套期交易率是（），看跌期權(quán)的套期交易率是（）。

A.負(fù)的；正的
B.負(fù)的；負(fù)的
C.正的；負(fù)的
D.正的；正的
E.0；0

5.單項(xiàng)選擇題套期保值率為0.7意味著套期交易組合應(yīng)由（）組成。

A.每一短期股票配以0.70長(zhǎng)期期權(quán)
B.每一長(zhǎng)期股票配以0.70短期期權(quán)
C.每一短期期權(quán)配以0.70長(zhǎng)期股票
D.每一長(zhǎng)期期權(quán)配以0.70長(zhǎng)期股票
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確