單項(xiàng)選擇題股票指數(shù)期貨的交割是()。

A.不存在的
B.基于指數(shù)價值以現(xiàn)金結(jié)算完成的
C.要求以指數(shù)中每種股票的一股交割
D.以指數(shù)中的每種股票的100股交割
E.以一攬子價值加權(quán)的股票進(jìn)行交割


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題期貨溢價是指()。

A.自然的套期保值者是商品的購買方,而不是商品的供應(yīng)方
B.與現(xiàn)貨溢價相對的另一種假說
C.認(rèn)為F0必須小于PT
D.a和c
E.a和b

2.單項(xiàng)選擇題正常的現(xiàn)貨溢價()。

A.是指對于大多數(shù)商品,都存在希望能規(guī)避風(fēng)險的自然的套期保值者
B.是指投機(jī)者只有在期貨價格低于預(yù)期的現(xiàn)貨價格時才會作期貨合約的多頭
C.假定期貨市場上風(fēng)險溢價基于系統(tǒng)風(fēng)險
D.a和b
E.b和c

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨價格的預(yù)期假說()。

A.是期貨定價中最簡單的理論
B.表明期貨價格等于該資產(chǎn)將來的現(xiàn)貨價格的預(yù)期價值
C.不是一個零和游戲
D.a和b
E.b和c

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一個關(guān)于“基差”的敘述是不對的()。

A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差
B.基差風(fēng)險源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時,空頭套期保值者可以忍受損失
D.當(dāng)期貨價格的上漲超過現(xiàn)貨價格的上漲時,基差增大
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確