看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）