單項選擇題某交易者以260美分／蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分／蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分／蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分／蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（）美分／蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
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1.單項選擇題3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手（1手=10噸）6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。
A.160
B.400
C.800
D.1600
2.單項選擇題某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約，價格為7.6美元/蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，同時買人1手11月份玉米合約，價格為2.20美元/蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。
A.獲利700
B.虧損700
C.獲利500
D.虧損500
3.單項選擇題根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在（）閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應的全額貨款。
A．申請日
B．交收日
C．配對日
D．最后交割日
4.單項選擇題套期保值的基本原理是（）
A.建立風險預防機制
B.建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險
5.多項選擇題加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是（）
A．賣出套期保值；買人套期保值
B．買人套期保值；賣出套期保值
C．空頭套期保值；多頭套期保值
D．多頭套期保值；空頭套期保值
最新試題
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型：多項選擇題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應求時，期末結(jié)存量增加。（）
題型：判斷題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題