CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）

從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。

就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）

下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。