A.企業(yè)購銷實際情況
B.市場現(xiàn)實情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風險偏好
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A.投入資金量
B.目標價位與止損點
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風險偏好
B.資金狀況
C.投資目標
D.人際關系
A.基本情況部分
B.分析或預測部分
C.提出問題
D.作出預測
A.調(diào)研和搜集材料要真實、準確和典型
B.防止以偏概全，片面得出結論
C.有獨立見解和連貫邏輯
D.講究時效
A.前言部分，對調(diào)查或預測情況進行簡要說明
B.摘要部分，包括對整個調(diào)研報告內(nèi)容的簡要說明部分
C.正文部分，包括基本情況介紹和分析預測部分
D.結尾部分，根據(jù)分析或預測的結論，提出投資建議或應對策略
最新試題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。