A.除了期貨價(jià)格不能為負(fù)外，期貨價(jià)格的高低可以沒有限制
B.期貨價(jià)格有下限，但沒有上限
C.期貨價(jià)格有上限，但沒有下限，但期貨價(jià)格不能為負(fù)
D.期貨價(jià)格可以從現(xiàn)貨價(jià)格和利率中合理確定
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A.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于高于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
B.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于低于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
C.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)低于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
D.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)高于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
A.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格上漲的百分比
B.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格下降的百分比
C.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格的百分比保持不變
D.以上任何情況都可能發(fā)生
A.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)價(jià)格，購(gòu)買資產(chǎn)的一個(gè)單位，并訂立短期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)出售資產(chǎn)
B.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)的價(jià)格，購(gòu)買資產(chǎn)的一個(gè)單位，并簽訂長(zhǎng)期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購(gòu)買資產(chǎn)
C.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空收益，并在一年內(nèi)訂立賣空遠(yuǎn)期合約來出售資產(chǎn)
D.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空的收益，訂立多頭遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購(gòu)買資產(chǎn)
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價(jià)格總是以每單位外幣的美元數(shù)報(bào)價(jià)，而某些總是以相反的方式報(bào)價(jià)
D.期貨價(jià)格沒有報(bào)價(jià)約定
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）