A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
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A.經(jīng)濟(jì)資本預(yù)警管理
B.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理
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D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理
E.產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理
A.資產(chǎn)池的數(shù)量
B.風(fēng)險(xiǎn)暴露在不同池之間的分布
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的選擇方法
D.模型
E.選定的風(fēng)險(xiǎn)特征
A.’優(yōu)’
B.’良’
C.’中’
D.’差’
E.’違約’
A.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況
B.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況
C.查借款人在本行（社）或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況等
D.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性
E.調(diào)查借款人的學(xué)歷
A.債券
B.證券
C.商品
D.外匯
E.現(xiàn)金
最新試題
氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具（）特征。
“保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的（）原則。
商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對(duì)季節(jié)性的流動(dòng)性緊張現(xiàn)象時(shí)，會(huì)提前儲(chǔ)備大量短期到期的資金頭寸，流動(dòng)性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會(huì)有所改善，雖然未來(lái)的潛在存款流失率會(huì)上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低。（）
設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是（）。
（）應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合，主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失方式的是（）。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。（）