單項(xiàng)選擇題()是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù),計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率。

A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG風(fēng)險中性定價模型
D.KMV的CreditMonitor模型


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2.單項(xiàng)選擇題采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,應(yīng)建立估計表外項(xiàng)目的程序,規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的()估計值。

A.零售風(fēng)險暴露
B.違約風(fēng)險暴露
C.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露
D.主權(quán)風(fēng)險暴露

3.單項(xiàng)選擇題合格抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為()的下降,同時也可能降低違約概率。

A.資本積累率
B.違約損失率
C.最高債務(wù)承受額
D.產(chǎn)業(yè)成熟度

5.單項(xiàng)選擇題()的風(fēng)險分池通常不允許推翻,若商業(yè)銀行允許推翻,應(yīng)制定書面政策和程序,并向監(jiān)管部門證明必要性和審慎性。

A.零售風(fēng)險暴露
B.股權(quán)風(fēng)險暴露
C.主權(quán)風(fēng)險暴露
D.非零售風(fēng)險暴露

最新試題

下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用高級計量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實(shí)際情況。其中,()不屬于高級計量法體系。

題型:單項(xiàng)選擇題

某公司2016年銷售收入為1億元,銷售成本為9000萬元,2016年期初存貨為500萬元,2016年期末存貨為600萬元,則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量的主要發(fā)展階段的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

題型:單項(xiàng)選擇題

其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回,但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。()

題型:判斷題

下列選項(xiàng)中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題