A.非標(biāo)準(zhǔn)化
B.場(chǎng)內(nèi)交易
C.流動(dòng)性好
D.信用風(fēng)險(xiǎn)小
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A.期權(quán)
B.債券
C.期貨
D.股票
A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
A.國(guó)債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨
A.歐洲市場(chǎng)
B.北美市場(chǎng)
C.東亞市場(chǎng)
D.非洲市場(chǎng)
A.企業(yè)無(wú)法需要更改計(jì)劃
B.增加了套期保值的交易成本
C.減少了額外的基差風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
D.減少了套期所獲得的收益
最新試題
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。