A.英國(guó)
B.比利時(shí)
C.美國(guó)
D.日本
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A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶自律管理
A.英國(guó)
B.美國(guó)
C.德國(guó)
D.法國(guó)
A.正向市場(chǎng)買入保值
B.反向市場(chǎng)賣出保值
C.基差走強(qiáng)交易
D.基差交易
A.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來供求的權(quán)威價(jià)輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會(huì)員
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
一般而言，套期保值交易（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。