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問答題

用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

這兩種股票之間的協(xié)方差與相關系數(shù)各是多少？

參考答案：

1.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

分析每種股票的方差中的系統(tǒng)風險部分和企業(yè)特有風險部分的變化。

2.問答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設對股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

每種股票的標準偏差是多少？

3.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

如果r_f恒為6%，且回歸以總量計而非超額收益計，股票A的回歸的截距是多少？

4.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票有除CAPM模型預測的收益以外的平均超額收益？

5.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

對哪種股票而言，市場的變動更能解釋其收益的波動性？